谷伟

讲授课程

《统计学》《统计计算与模拟》《探索性数据分析》《经济预测与决策》《计量经济学》等

研究方向

偏微分方程及随机微分方程数值解，金融随机模型参数估计及应用，统计计算，统计数据建模及预测，金融市场风险度量，机器学习及数据挖掘

个人简历(教育背景、工作经历等)

1) 2008.7-今，中南财经政法大学，888.3net新浦京游戏，副教授；

2) 2015/3-2016/8，美国佛罗里达大西洋大学，数学系，访问学者

3) 2013/7-2013/8，中科院科学与工程计算国家重点实验室

4) 2009.2-2010.9, 美国罗切斯特大学，生统及计算生物系，访问学者

5) 2005.9-2008.6，华中科技大学，数学与统计学院，博士研究生

6) 2002.9-2005.6，华中科技大学，数学与统计学院，硕士研究生

7) 1998.9-2002.6，郑州大学，数学系，本科，专业：应用数学

科研项目

主持3项省部级以上研究项目

1）离散观测扩散过程参数极大似然估计的高效算法研究,22万，国家自然科学基金青年项目，2014

2）不带测量误差的一类随机微分方程未知的参数估计，3万，教育部留学归国基金，2013

3）探索性数据分析技术在统计数据质量控制中的应用研究，1万，湖北省统计局统计科研计划重点项目，2014

参与3项省部级以上研究项目

1）截面相依条件下的贝叶斯面板协整理论与应用研究，20.5万，国家自然科学基金，2013，编号：71301166

2）基于部分线性模型的随机偏微分方程辨识方法研究，22万，国家自然科学基金，2013，编号：11301544

3）隐藏马尔科夫模型及粒子模型的泛函不等式与信息传输不等式，22万，国家自然科学基金，2012，编号：11201487

4) 基于蛋白质组学和单细胞实验数据的细胞信号传导系统的多尺度数学建模，国家自然科学基金，2015,编号：11571368

主持校级科研项目5项

1) 中央高校基本科研业务费专项资金资助(编号: 2014143)，VaR计算的情景Mento Carlo模拟法及应用研究;

2) 校研究生教育教学理论研究项目（编号：2014JY05），应用统计学专硕创新培养方式探讨；

3) 校级教学研究项目(编号: 13EMTS006)，统计计算课程实验教学和实践研究；

4) 中央高校基本科研业务费专项资金资助(编号:2011083)，2011年1月-2012年12月，研究倒向随机微分方程数值算法及金融应用;(已结题)

5) 研究生教育教学理论研究项目(编号:2011JG10)，2011年1月-2012年12月，研究随机过程及随机微分方程在研究生教学方法方面的创新。(已结题)

科研成果

1）Wei Gu; Wenbo Zhang; Yaling Han. Numerical Investigation of a Class of Nonlinear Time-Dependent Delay PDEs Based on Gaussian Process Regression, Fractal and Fractional, 2022, 6, 606.https://doi.org/10.3390/fractalfract6100606  (sci期刊)

2）Wenbo Zhang; Wei Gu(通讯作者). Parameter Estimation for Several Types of Linear Partial Differential Equations Based on Gaussian Processes，Fractal and Fractional, 2022, 6, 433.https://doi.org/10.3390/fractalfract6080433. (sci期刊)

3）Wei Gu; Fang Wei; Min Li. Parameter Estimation for a Type of Fractional Diffusion Equation Based on Compact Difference Scheme,  Symmetry, 2022, 14, 560. https://doi.org/10.3390/sym14030560. (sci期刊)

4）Gu, W.; Wu, H.; Xue, H. Parameter Estimation for Multivariate Nonlinear Stochastic Differential Equation Models: A Comparison Study. Statistical Modeling for Biological Systems: In Memory of Andrei Yakovlev,2020 , Book chapter

Part of DOI: 10.1007/978-3-030-34675-1_13, EID: 2-s2.0-85134443522 

5）Wei Gu. Investigations for a Type of Variable Coefficient Fractional Subdiffusion Equation with Multidelay, Journal of Function Spaces, 2020年, Article ID 6964159  (sci期刊)

6）Wei Gu, Hongyu Qin, Maohua Ran. Numerical investigations for a class of variable coefficient fractional Burgers equations with delay，IEEE ACCESS, 2019，7:26892-26899. (sci期刊)

7）Boya Zhou, Wei Gu(通讯作者). Numerical Study of Some Intelligent Robot Systems Governed by the Fractional Differential Equations,  IEEE ACCESS, 2019，7:138548-138555. (sci期刊)

8）Xiumei Lyu, Wei Gu (通讯作者).Solitons for the modified (2 + 1) dimensional Konopelchenko- Dubrovsky equations，Advances in Difference Equations, 2019,2019:443.(sci期刊)

9）Peiyan Li, Wei Gu(通讯作者),Estimation of 1-dimensional nonlinear stochastic differential equations based on high order PDE scheme and its application.  Front. Math. China, 2017 , 12 (6) :1-15 (sci期刊)

10）Wei Gu, Yanli Zhou, Xiangyu Ge. A Compact Difference Scheme for Solving Fractional Neutral Parabolic Differential Equation with Proportional Delay, 2017年,Journal of Function Spaces, 2017年, Article ID 3679526  (sci期刊)

11）Wei Gu, Hulin Wu, Hongyu Miao and Hongqi Xue. Parameter estimation for a type of nonlinear stochastic models observed with error,Computational Statistics & Data Analysis,2014年, 79:113-119. (sci期刊)

12）Wei Gu. A compact difference scheme for a class of variable coefficient quasilinear parabolic equations with delay,Abstract and Applied Analysis, 2014年, vol. 2014, article id 810352. (sci期刊)

13）Wei Gu, Ming Wang and Dongfang Li. Stepsize restrictions for nonlinear stability properties of neutral delay differential equations. Abstract and Applied Analysis, 2014年, vol. 2014, article id 304071. (sci期刊)

14）Wei Gu and Peng Wang. A crank-nicolson difference scheme for solving a type of variable coefficient delay partial differential equations. Journal of Applied Mathematics, 2014年, vol. 2014,article id 560567. (sci期刊)

15）Wei Gu. A probabilistic method for numerical solution of quasi-linear parabolic equations. 2007年，applied mathematics and computation, 189:1982-1992. (sci期刊)

16）Lili, W.; Wei, G. Numerical solution of A type of nonlinear parabolic equations, Proceedings - SNPD 2007: Eighth ACIS International Conference on Software Engineering, Artificial Intelligence, Networking, and Parallel/Distributed Computing, 2007,DOI: 10.1109/SNPD.2007.390.

17) 谢婉婷,谷伟,基于Bootstrap中位数—方差估计方法的改进EM算法的VaR度量及实证, 现代商业. 2018,(24)：164-165.

18) 程子晋，谷伟,基于核密度估计对VaR值计算方法的改进，统计与决策，2017，16:32-35.

19）谷伟,崔俊交. 扩散过程模型估计效率问题研究，华中师范大学学报(自然科学版)，2015,49(1):1-6.

20）谷伟，赵梦飞，周坤，一维非线性扩散过程转移密度的高阶近似方法，统计与信息论坛,2015,30(6):28-32.

21）杨晓花; 夏火松; 谷伟; 陈文磊.内生时机下多阶段R&D博弈的均衡行动顺序，(序三),中国管理科学, 2014年，22(5):83-90.

22）谷伟，倒(正)向问题的数值算法和参数估计，湖北科技出版社，16万字，2012。

23）谷伟，银行间同业拆借市场利率扩散模型及实证，统计与决策，23:177-179, 2013.

24）谷伟，肖雯，利率期限结构模型改进极大似然估计效率研究，统计与信息论坛,2013，28(8):27-3.

25）谷伟,史云林. 一类扩散过程的参数估计及其Matlab实现，统计与决策,2012，19:102-104.

26）谷伟,许文涛. 倒向随机方程期权定价模型的一类随机算法，经济数学， 2012，29(4):20-25.

27）谷伟,张诚坚. 一类抛物型方程初值问题的随机数值算法，应用数学，2007，20(4):760-766.

28）刘昆仑，万建平，谷伟，双曲分布在VaR模型中的应用，统计与决策. 2007,(04):32-34.

29）谷伟，万建平，鲁鸽，双曲分布及其在VaR模型分析中的应用，经济数学，2006,23(3):274-281.

30）谷伟，万建平，正态分布和t分布下VaR计算问题的对比研究，华中科技大学学报(自科版)，2004,32(10):108-110.

31）谷伟，万建平，VaR及其在股市周末效应中的应用，应用数学(增刊)，2004,17:75-79.

32）鲁炬; 谷伟; 万建平; 王丽丽，VaR和CVaR在金融市场风险管理中的对比研究，统计与决策. 2004,(08):26-27.

33）王丽丽,万建平,谷伟，储蓄——收入模型的转变点分析，应用数学.2004,(S1)：70-74.